المتوسط المتحرك كمتغير تابع

لدي سلسلة زمنية أريد استخدامها كرد في نموذج الانحدار. والمشكلة هي أنني أظن أن التغييرات في هذا المتغير يمكن أن تكون نتيجة لخطأ المعاينة. ونتيجة لذلك، قمت بإنشاء متوسط ​​متحرك لهذه السلسلة الزمنية من أجل تمهيد الصدمات. أنا الآن النظر في استخدام هذا كرد في نموذج الانحدار بلدي وليس السلسلة الأصلية. ملاحظة: أنا لا بناء نموذج نوع أرما. بلدي التنبؤات هي أيضا سلسلة زمنية مثل الإنفاق وسائل الإعلام والدرجات ثقة المستهلك. طلب ديك 8 14 في 14:07 يجب عليك تحديد شكل متعددو الحدود (البسط والمقام) لعملية الخطأ لأنها قد تكون أر هيكل أو هيكل ما أو مزيج من هذين. طريقة واحدة (وليس بالضرورة الأمثل) هي إجراء وظيفة نقل مع خطأ الضوضاء البيضاء (أي لا أريما) ومن ثم تحديد هيكل أريما ممكن من البقايا. ناداش إريشستات ديك 8 14 في 15: 09 مؤشر متغير مؤشر ديناميكي متوسط ​​المتغير تم وضع مؤشر فني متوسط ​​الديناميكي (فيديا) من قبل توشر تشاند. وهي طريقة أصلية لحساب المتوسط ​​المتحرك الأسي (إما) مع الفترة المتغيرة ديناميكيا من المتوسط. فترة المتوسط ​​تعتمد على تقلب السوق كمقياس للتقلبات تم اختيار مؤشر مذبذب تشاند مومنتوم (تمو). هذا المذبذب يقيس النسبة بين مجموع الزيادات الإيجابية ومجموع الزيادات السلبية لفترة معينة (فترة تمو). يتم استخدام قيمة تمو كنسبة إلى عامل تمهيد إما. وبالتالي فيديا لديها لإعداد المعلمات: فترة تمو وفترة إما. التطبيق عادة لا تستخدم فيديا نفسها في أنظمة التداول، ولكن حدودها العليا والسفلى (الفرقة العليا أمبير الفرقة السفلى)، التي هي من N فوق وتحت فيديا. يتم تنفيذ تفسير مؤشر استقبال الإشارات التجارية في هذا النموذج على غرار بولينجر باندزريغ. الحساب يتم حساب المتوسط ​​المتحرك الأسي القياسي وفقا للمعادلة التالية: إما (i) (1) F إما (i-1) (1-F) F 2 (بيريودEMA1) عامل تمهيد فترة إما إما متوسط ​​الفترة (i) الحالية السعر إما (i-1) القيمة السابقة لل إما. يتم حساب قيمة مؤشر المتغير المتوسط ​​الديناميكي بطريقة مماثلة باستخدام تمو: فيديا (i) السعر (i) F عبس (تمو (i)) فيديا (i-1) (1 - F عبس (تمو (i))) عبس (تمو (ط)) القيمة الحالية المطلقة تشاند الزخم مذبذب فيديا (i-1) القيمة السابقة لل فيديا. يتم حساب قيمة تمو وفقا للصيغة التالية: تمو (i) (أوبسوم (i) - دنسوم (i)) (أوبسوم (i) دنسوم (i)) أوبسوم (1) مجموع مجموع الزيادات الإيجابية في الأسعار للفترة دنسوم (1) المبلغ الحالي للزيادات السعرية السلبية للفترة. . مقدمة في المؤشر المتحرك المتوسط ​​المتغير الوصول إلى المؤشر الفني المتوسط ​​المتحرك المتغير عبر منصة الفوركس: track. leadfinanceSH3m طور توشر S. تشاند في أوائل التسعينيات من القرن الماضي، فيديا (1992) و فما (1995) لها ثوابت تمهيد متغيرة تعتمد على مقاييس مختلفة لتقلبات السوق تستخدم المتوسطات المتحركة المتغيرة شاندس مومنتوم أوزيلاتور لقياس تقلبات السوق (بدلا من استخدام الانحراف المعياري مثل فيديا) و فما لديه حساسية أعلى عندما يكون لدى البيانات تقلب أعلى، وتحسين الأداء في نطاق التداول، وكشف حالات انعكاس الاتجاه (1) (1) (1)) 2 (N 1) مؤشر التذبذب السادس N فترة التمهيد فما (1) قيمة فم السابقة بالنسبة ل فما، في هو على أساس قيمة مذبذب تشاند الزخم (بينما ل فيديا، ويستند السادس على حساب الانحراف المعياري). الصيغة ل في داخل فما يتخطى خطوة ضرب من قبل 100 أشرطة تشير إلى القيمة المطلقة، منذ تمو يتراوح من -100 إلى 100: في (سو - سد) (سو سد) سو (سوم أوب) مجموع الفرق بين الحالي كلوز والسابقة يغلق في أيام مع حركة السعر الإيجابية خلال الفترة المحددة (عادة فترة 9 أيام) سد (سوم دون) مجموع الفرق بين إغلاق الحالي والإغلاق السابق على أيام مع حركة سعر سلبي خلال الفترة المحددة تفسير فما المتوسطات المتحركة الأكثر تأثيرا لا يمكن أن تغير فترة الفترات التي يتم النظر فيها ضمن مؤشر التذبذب، مما يجعل فما نقطة مضادة مفيدة للمتوسطات ذات فترات ثابتة. المبادئ الأساسية: - الازدحام فما يبطئ لتجنب الرسوم السالبة تتجه فما بسرعة حتى تتبع أفضل تحركات الأسعار - استخدام في اتجاه النامية لموازنة موازين أبطأ أو أولئك الذين يفكرون في انتشار واسع من البيانات - استخدام ضمن نطاق السوق لموازنة أسرع المعدلات أو تلك النظر في انتشار أقصر من البيانات تعيين قيمة N بعناية: أعلى N يعني أن فما سوف تتحرك أضعافا أبطأ، وبالتالي فإن السوق تتجه فوائد من N أقل، في حين أن قيم N أعلى بشكل جيد في نطاق التداول أفضل استخدامها في أوقات التقلب المتناوب (تغيير القيمة السادسة)، حيث أن المتوسطات الأخرى لن تتكيف يعمل جيدا في إطار مخطط كروس أوفر ترادينغ سشيم (مع متوسطات متحركة مختلفة أو بفترات مختلفة وقيم N): - شراء عندما يمر متوسط ​​أقصر فترة أطول متوسط ​​من الأسفل - البيع عندما يتجاوز متوسط ​​الفترة الأقصر متوسط ​​فترة أطول من الأعلى - إشارات الموقع الطويل عندما يكون السعر أعلى من المتوسطات، تشير إشارات الوضع القصير عند p الأرز أقل من المتوسطات النظر دائما جنبا إلى جنب مع حركة السعر الفعلي على الرغم من مدى الفترة المتغيرة والتركيز على البيانات الأخيرة في أوقات التقلب، لا تزال فم مؤشر متخلف مثل أي متوسط ​​متحرك آخر