نظام التداول الأسهم البرنامج التعليمي

أنظمة التداول ترميز أنظمة التداول هي ببساطة مجموعة من القواعد التي يستخدمها التجار لتحديد إدخالاتهم ومخارجهم من موقع ما. تطوير أنظمة التداول واستخدامها يمكن أن يساعد التجار على تحقيق عوائد ثابتة مع الحد من المخاطر. في حالة مثالية، ينبغي أن يشعر التجار مثل الروبوتات، وتنفيذ الصفقات بشكل منهجي ودون مشاعر. لذلك، ربما كنت سألت نفسك: ماذا لوقف الروبوت من التداول نظام بلدي الجواب: لا شيء هذا البرنامج التعليمي سوف أعرض لكم إلى الأدوات والتقنيات التي يمكنك استخدامها لإنشاء نظام التداول الآلي الخاص بك. كيف يتم إنشاء أنظمة التداول الآلي يتم إنشاء أنظمة التداول الآلي من خلال تحويل قواعد أنظمة التداول الخاصة بك إلى التعليمات البرمجية التي يمكن أن يفهم جهاز الكمبيوتر الخاص بك. ثم يقوم جهاز الكمبيوتر الخاص بك بتشغيل تلك القواعد من خلال برنامج التداول الخاص بك، والذي يبحث عن الصفقات التي تلتزم القواعد الخاصة بك. وأخيرا، يتم وضع الصفقات تلقائيا مع الوسيط الخاص بك. سيركز هذا البرنامج التعليمي على الأجزاء الثانية والثالثة من هذه العملية، حيث يتم تحويل القواعد الخاصة بك إلى رمز يمكن لبرنامج التداول الخاص بك فهمه واستخدامه. ما برامج التداول يدعم أنظمة التداول الآلي هناك العديد من البرامج التجارية التي تدعم أنظمة التداول الآلي. بعض سوف تولد تلقائيا وتضع الصفقات مع وسيط الخاص بك. الآخرين سوف تجد تلقائيا الصفقات التي تناسب المعايير الخاصة بك، ولكن تتطلب أن تضع أوامر مع الوسيط الخاص بك يدويا. وعلاوة على ذلك، غالبا ما تتطلب برامج التداول التلقائي بالكامل استخدام وساطة محددة تدعم هذه الميزات قد تضطر أيضا لاستكمال نموذج تفويض إضافي. مزايا وعيوب أنظمة التداول الآلي لديها العديد من الفوائد، ولكن لديهم أيضا الجانب السلبي. بعد كل شيء، إذا كان شخص ما لديه نظام التداول التي جعلت المال تلقائيا في كل وقت، وقال انه أو انها سوف تملك حرفيا آلة صنع المال النظام الآلي يأخذ العاطفة والعمل مشغول من التداول، والذي يسمح لك أن تركز على تحسين الاستراتيجية الخاصة بك وقواعد إدارة الأموال. 13 عندما يتم تطوير نظام مربح، فإنه لا يتطلب أي عمل من جانبك حتى يكسر، أو ظروف السوق تتطلب التغيير. العيوب: إذا لم يتم ترميز النظام واختباره بشكل صحيح، يمكن أن تحدث خسائر كبيرة بسرعة كبيرة. 13 في بعض الأحيان من المستحيل وضع قواعد معينة في التعليمات البرمجية، مما يجعل من الصعب تطوير نظام التداول الآلي. في هذا البرنامج التعليمي سوف تتعلم كيفية تخطيط وتصميم نظام التداول الآلي، وكيفية ترجمة هذا التصميم إلى التعليمات البرمجية التي سوف تفهم الكمبيوتر الخاص بك، وكيفية اختبار خطتك لضمان الأداء الأمثل، وأخيرا، كيفية وضع النظام الخاص بك للاستخدام. أنظمة التداول الترميز: تصميم النظام أنظمة التداول الآلي تقليل العواطف، والسماح للدخول أسرع النظام، يؤدي إلى مزيد من الاتساق وحل المشاكل التجريبية التجريبية. يقسم تجار النظم وقتهم بين التداول، وتطوير، واختبار باكتستينغ، وتحسين واختبار الأمام، لإنشاء أنظمة تجارية قابلة للحياة وعالية الاحتمال. يقوم برنامج تداول الفوركس الآلي بفحص السوق للحصول على صفقات مواتية بناء على مدخلاتك. معرفة المزيد عن هذه الأداة النقد الاجنبى قيمة. من خلال مزج التحليل الجيد مع التنفيذ الفعال، يمكنك تحسين أرباحك بشكل كبير في هذا السوق. تعلم كيفية إضافة بنية إلى أساليب التداول الخاصة بك مع هذه الخطوات الهامة الست. معظم السماسرة سوف توفر لك مع السجلات التجارية، ولكن it039s من المهم أيضا أن تتبع بنفسك. جعلت البرمجيات اليوم التداول السريع والتلقائي - كل سبب أكثر لتكون مضنية قدر الإمكان عند اختيار الحق واحد لتلبية الاحتياجات الخاصة بك. IT039s من المستحيل تجنب الكوارث دون قواعد التداول - تأكد من أنك تعرف كيفية ابتكار لهم لنفسك. هذه الخطوات سوف تجعلك أكثر انضباطا، أكثر ذكاء، وفي نهاية المطاف، تاجر أكثر ثراء. أسئلة وأجوبة يمكن استخدام الاستهلاك كمصروف خصم الضرائب للحد من التكاليف الضريبية، وتعزيز التدفق النقدي تعلم كيف أصبح وارن بافيت ناجحة جدا من خلال حضوره في العديد من المدارس المرموقة وخبراته في العالم الحقيقي. معهد كفا يسمح للفرد كمية غير محدودة من المحاولات في كل الامتحان. على الرغم من أنك يمكن أن تحاول الفحص. تعرف على متوسط ​​رواتب المحللين في سوق الأسهم في الولايات المتحدة وعوامل مختلفة تؤثر على الرواتب والمستويات العامة. أسئلة وأجوبة يمكن استخدام الاستهلاك كمصروف خصم الضرائب للحد من التكاليف الضريبية، وتعزيز التدفق النقدي تعلم كيف أصبح وارن بافيت ناجحة جدا من خلال حضوره في العديد من المدارس المرموقة وخبراته في العالم الحقيقي. معهد كفا يسمح للفرد كمية غير محدودة من المحاولات في كل الامتحان. على الرغم من أنك يمكن أن تحاول الفحص. تعرف على متوسط ​​رواتب المحللين في سوق الأوراق المالية في الولايات المتحدة وعوامل مختلفة تؤثر على الرواتب والمستويات العامة. أنظمة التداول: تصميم النظام الخاص بك - الجزء 1 نظر القسم السابق من هذا البرنامج التعليمي إلى العناصر التي تشكل نظام التداول وناقش المزايا و عيوب استخدام مثل هذا النظام في بيئة التداول الحية. في هذا القسم، نبني على تلك المعرفة من خلال دراسة الأسواق التي هي مناسبة بشكل خاص لتداول النظام. ثم سوف نلقي نظرة أكثر تعمقا على أنواع مختلفة من أنظمة التداول. التداول في أسواق األسواق المختلفة أسواق األسهم هي السوق األكثر شيوعا في التجارة، ال سيما بين المبتدئين. في هذه الساحة، اللاعبين الكبار مثل وارن بافيت وميريل لينش تهيمن، والقيم التقليدية واستراتيجيات النمو النمو هي إلى حد بعيد الأكثر شيوعا. ومع ذلك، فإن العديد من المؤسسات قد استثمرت كثيرا في تصميم نظم التجارة وتطويرها وتنفيذها. ينضم المستثمرون الأفراد إلى هذا الاتجاه، على الرغم من ببطء. في ما يلي بعض العوامل الرئيسية التي يجب أخذها في الاعتبار عند استخدام أنظمة التداول في أسواق الأسهم: 13 إن الكم الكبير من الأسهم المتاحة يسمح للمتداولين باختبار الأنظمة على العديد من أنواع الأسهم المختلفة - كل شيء من الأسهم المتقلبة للغاية دون وصفة طبية (أوتك) إلى رقائق غير متطايرة. فعالية أنظمة التداول يمكن أن تكون محدودة بسبب انخفاض السيولة في بعض الأسهم، وخاصة أوتك والورق ورقة القضايا. يمكن للجنة أن تأكل في الأرباح الناتجة عن الصفقات الناجحة، ويمكن أن تزيد الخسائر. غالبا ما تتكبد الأسهم المتداولة خارج البورصة والورق الورقي رسوم عمولات إضافية. والنظم التجارية الرئيسية المستخدمة هي تلك التي تبحث عن القيمة - أي النظم التي تستخدم معلمات مختلفة لتحديد ما إذا كان الأمن أقل من قيمتها مقارنة بأدائها السابق أو نظرائها أو السوق بشكل عام. أسواق الصرف الأجنبي سوق الصرف الأجنبي، أو النقد الأجنبي. هي أكبر وأكثر الأسواق سيولة في العالم. وتتجاوز حكومات العالم والبنوك والمؤسسات الكبيرة الاخرى تريليونات الدولارات فى سوق الفوركس كل يوم. تعتمد غالبية التجار المؤسساتيين في البورصة على أنظمة التداول. الشيء نفسه ينطبق على الأفراد في الفوركس، ولكن بعض التجارة على أساس التقارير الاقتصادية أو دفعات الفائدة. هنا بعض العوامل الرئيسية أن نأخذ في الاعتبار عند استخدام أنظمة التداول في سوق الفوركس: السيولة في هذا السوق - نظرا لحجم ضخم - يجعل أنظمة التداول أكثر دقة وفعالية. لا توجد عمولات في هذا السوق، ينتشر فقط. لذلك، أسهل بكثير لجعل العديد من المعاملات دون زيادة التكاليف. وبالمقارنة مع كمية الأسهم أو السلع المتاحة، فإن عدد العملات المتاحة للتجارة محدود. ولكن بسبب توفر أزواج العملات الغريبة - أي العملات من البلدان الصغيرة - فإن النطاق من حيث التقلب ليس بالضرورة محدودا. أنظمة التداول الرئيسية المستخدمة في الفوركس هي تلك التي تتبع الاتجاهات (قول مأثور في السوق هو الاتجاه هو صديقك)، أو الأنظمة التي تشتري أو تبيع على هروب. وذلك لأن المؤشرات الاقتصادية غالبا ما تسبب تحركات أسعار كبيرة في وقت واحد. العقود الآجلة للأسهم، الفوركس، والأسواق السلع كلها تقدم تداول العقود الآجلة. هذا هو وسيلة شعبية لتجارة النظام بسبب ارتفاع كمية من الرافعة المالية المتاحة وزيادة السيولة والتقلب. ومع ذلك، يمكن لهذه العوامل خفض كلتا الطريقتين: فإنها يمكن إما تضخيم المكاسب الخاصة بك أو تضخيم الخسائر الخاصة بك. ولهذا السبب، فإن استخدام العقود الآجلة يحتفظ عادة بتجار النظام الفردي والمؤسسي المتقدمين. وذلك لأن أنظمة التداول قادرة على الاستفادة من سوق العقود الآجلة تتطلب التخصيص أكبر بكثير، واستخدام مؤشرات أكثر تقدما وتستغرق وقتا أطول لتطوير. لذا، ما هو أفضل ما يصل إلى المستثمر الفردي أن تقرر أي السوق هو الأنسب لتداول النظام - لكل منها مزاياه وعيوبه. معظم الناس أكثر دراية بأسواق الأسهم، وهذا الألفة يجعل تطوير نظام التداول أسهل. ومع ذلك، يعتقد عادة أن الفوركس هو منصة متفوقة لتشغيل أنظمة التداول - وخاصة بين التجار الأكثر خبرة. وعلاوة على ذلك، إذا قرر المتداول الاستفادة من زيادة الرافعة المالية والتقلب، فإن البديل الآجل مفتوح دائما. في نهاية المطاف، فإن الخيار يكمن في أيدي المطور النظام. أنماط أنظمة التداول تريند-فولوينغ سيستمز الأسلوب الأكثر شيوعا من نظام التداول هو الاتجاه - نظام المتابعة. وفي شكله الأساسي، ينتظر هذا النظام ببساطة حركة سعرية كبيرة، ثم يشتري أو يبيع في هذا الاتجاه. هذا النوع من البنوك النظام على أمل أن تحركات الأسعار هذه سوف تحافظ على الاتجاه. موفينغ أفيراج سيستمز تستخدم بشكل متكرر في التحليل الفني. المتوسط ​​المتحرك هو مؤشر يبين ببساطة متوسط ​​سعر السهم على مدى فترة من الزمن. ويستمد جوهر الاتجاهات من هذا القياس. الطريقة الأكثر شيوعا لتحديد الدخول والخروج هي كروس أوفر. والمنطق وراء ذلك بسيط: حيث يتم تحديد اتجاه جديد عندما ينخفض ​​السعر فوق أو أدنى من متوسط ​​السعر التاريخي (الاتجاه). هنا هو الرسم البياني الذي يرسم كلا من السعر (الخط الأزرق) و 20 يوما ما (الخط الأحمر) من عب: أنظمة اندلاع المفهوم الأساسي وراء هذا النوع من النظام مشابه لمفهوم نظام المتوسط ​​المتحرك. والفكرة هي أنه عندما يتم إنشاء ارتفاع جديد أو منخفض جديد، فإن حركة السعر من المرجح أن تستمر في اتجاه الاختراق. أحد المؤشرات التي يمكن استخدامها في تحديد الهروب هو تراكب البولينجر باند بسيط. تظهر البولنجر باند متوسطات الأسعار المرتفعة والمنخفضة، وتحدث الانفجارات عندما يلتقي السعر بحافة العصابات. وفيما يلي الرسم البياني الذي يخطط السعر (الخط الأزرق) و بولينجر باندز (خطوط رمادية) من مايكروسوفت: عيوب أنظمة تريند التالية: اتخاذ القرار التجريبي المطلوبة - عند تحديد الاتجاهات، وهناك دائما عنصر تجريبي للنظر: مدة الاتجاه التاريخي. على سبيل المثال، يمكن أن يكون المتوسط ​​المتحرك خلال ال 20 يوما الماضية أو خلال السنوات الخمس الماضية، لذلك يجب على المطور تحديد أي واحد هو الأفضل للنظام. ومن العوامل الأخرى التي يتعين تحديدها المتوسطات العالية والمنخفضة في أنظمة الاختراق. الطبيعة المتخلفة - المتوسطات المتحركة وأنظمة الاختراق سوف تكون دائما متخلفة. وبعبارة أخرى، فإنها لا يمكن أبدا ضرب أعلى أو أسفل بالضبط الاتجاه. وهذا يؤدي حتما إلى مصادرة الأرباح المحتملة، التي يمكن أن تكون كبيرة في بعض الأحيان. تأثير السياط - من بين قوى السوق التي تضر نجاح الأنظمة التالية الاتجاه، وهذا هو واحد من أكثر شيوعا. ويحدث التأثير السطحي عندما يولد المتوسط ​​المتحرك إشارة خاطئة - أي عندما ينخفض ​​المتوسط ​​إلى المدى، ثم ينعكس فجأة الاتجاه. ويمكن أن يؤدي ذلك إلى خسائر هائلة ما لم يتم استخدام أساليب فعالة لوقف الخسائر وتقنيات إدارة المخاطر. الأسواق الجانبية - النظم التي تتبع الاتجاه هي، بطبيعة الحال، قادرة على كسب المال فقط في الأسواق التي في الواقع الاتجاه. ومع ذلك، تتحرك الأسواق أيضا جانبيا. البقاء ضمن نطاق معين لفترة طويلة من الزمن. قد يحدث تقلب شديد في بعض الأحيان، قد تواجه الأنظمة التي تتبع الاتجاه بعض التقلب الشديد، ولكن يجب على التاجر التمسك بنظامه. إن عدم القدرة على القيام بذلك سيؤدي إلى فشل مؤكد. كونترترند سيستمز في الأساس، فإن الهدف مع نظام كونترترند هو شراء في أدنى مستوى منخفض وبيع على أعلى مستوى عال. والفرق الرئيسي بين هذا والنظام الذي يتبع الاتجاه هو أن نظام الاتجاه المعاكس ليس تصحيحا ذاتيا. وبعبارة أخرى، ليس هناك وقت محدد للخروج من المراكز، وهذا يؤدي إلى احتمال الهبوط غير محدود. أنواع أنظمة كونترترند تعتبر العديد من األنواع المختلفة من األنظمة أنظمة عكسية. والفكرة هنا هي شراء عندما يبدأ الزخم في اتجاه واحد يتلاشى. وغالبا ما يتم حساب هذا باستخدام مؤشرات التذبذب. على سبيل المثال، يمكن إنشاء إشارة عند مؤشر ستوكاستيك أو مؤشرات القوة النسبية الأخرى تندرج تحت نقاط معينة. هناك أنواع أخرى من أنظمة التداول المعاكس، ولكن كل منهم يشتركون في نفس الهدف الأساسي - لشراء منخفضة وبيع عالية. عيوب كونترترند الأنظمة التالية: E مبيريكال ديسيسيون-ماكينغ ريكيرد - على سبيل المثال، أحد العوامل التي يجب على مطور النظام اتخاذ قرار بشأنها هي النقاط التي تتلاشى فيها مؤشرات القوة النسبية. قد يحدث تقلب شديد - قد تواجه هذه الأنظمة أيضا بعض التقلب الشديد، وعدم القدرة على التمسك بالنظام على الرغم من هذا التقلب سوف يؤدي إلى فشل مؤكد. غير محدود الجانب السلبي - كما ذكر سابقا، هناك احتمال الهبوط غير محدود لأن النظام ليس التصحيح الذاتي (ليس هناك وقت محدد للخروج من المواقف). خاتمة الأسواق الرئيسية التي هي أنظمة التداول المناسبة هي الأسهم، الفوركس والأسواق الآجلة. كل من هذه الأسواق له مزاياه وعيوبه. النوعان الرئيسيان لنظم التداول هما نظامي الاتجاه والاتجاه المعاكس. وعلى الرغم من خلافاتها، فإن كلا النوعين من الأنظمة، في مراحلها التنموية، يتطلبان اتخاذ قرار تجريبي من جانب المطور. كما أن هذه الأنظمة تخضع لتقلبات شديدة وقد يتطلب ذلك بعض القدرة على التحمل - من الضروري أن يلتزم تاجر النظام بنظامه أثناء هذه الأوقات. في الدفعة التالية، نلقي نظرة فاحصة على كيفية تصميم نظام التداول ومناقشة بعض البرامج التي يستخدمها تجار النظام لجعل حياتهم أسهل. أنظمة التداول: تصميم النظام الخاص بك - الجزء 2 أنظمة التداول الترميز: استخدام النظام الخاص بك أنت الآن في طريقك إلى وجود نظام التداول، مربحة العمل. كل ما تبقى للقيام به هو تطبيق هذا النظام التجاري على التداول الفعلي الخاص بك. في هذا القسم، سوف نلقي نظرة على الطرق التي يمكن بها القيام بذلك. تجميع التعليمات البرمجية الخطوة الأخيرة في التطوير الفعلي لنظام التداول الخاص بك هي تجميع - أي تحويل التعليمات البرمجية الخاصة بك إلى ملف يمكن لبرنامج التداول تنفيذ أو تشغيل في أي وقت دون إعادة قراءة التعليمات البرمجية. الطريقة التي يتم فيها ترجمة التعليمات البرمجية تختلف بين برامج التداول. ومع ذلك، فإن الغالبية منهم ببساطة تمكنك من النقر على زر ترجمة والقيام بأحد أمرين: إما 1) سيقوم البرنامج بتجميع التعليمات البرمجية وإنشاء ملف جديد، أو 2) سوف مترجم قائمة الأخطاء التي قمت بها في الخاص بك (كما رأينا في القسم السابق). لأن ميتاترادر ​​لديه الإعداد القياسي، وسوف نستخدم تطبيق التداول كمثال لأغراض هذا البرنامج التعليمي. ميتاترادرس يمكن العثور على زر تجميع على شريط الأدوات العلوي: على افتراض تجميع على ما يرام، سيكون لديك الآن ملف قابل للتنفيذ أن برنامج التداول الخاص بك يمكن قراءة بسرعة وتطبيقها على الرسوم البيانية الخاصة بك. تطبيق النظام على الرسوم البيانية الخاصة بك تتيح لك معظم التطبيقات التجارية تطبيق نظام التداول الخاص بك بسهولة داخل تطبيق التداول إما عن طريق السماح لك بسحب الملف إلى المخطط أو إدراجه عبر قائمة. ميتاترادر ​​يسمح لك بسحب الملف القابل للتنفيذ من نافذة المستكشف إلى المخطط الذي تريد تطبيق نظام التداول الخاص بك. بعد ذلك، يأتي مربع حوار مع عدة خيارات: كومون المجموعة الأولى من الخيارات القياسية مع العديد من التطبيقات التجارية. الخيار الأول ببساطة يتيح لك تحديد أنواع من المواقف كنت على استعداد لاتخاذ (طويلة، قصيرة، أو كليهما). يتيح لك الخيار الثاني تمكين التنبيهات، وهي النوافذ المنبثقة التي تخطرك عند استيفاء معايير التجارة الخاصة بك. التداول المباشر هناك طريقتان يمكنك من خلالها تطبيق نظام التداول الخاص بك: 1. الأنظمة شبه الآلية - الأنظمة شبه الآلية هي تلك التي تنبهك إلى الصفقات الجديدة التي تلبي المعايير الخاصة بك. على الرغم من أن التنبيهات أنفسهم الآلي، لا يتم وضع الصفقات تلقائيا - وبالتالي شبه بادئة. على الرغم من أن هذا النوع من النظام يحمل مخاطر أقل بكثير، كما يتطلب منك أن تكون بالقرب من جهاز كمبيوتر في جميع الأوقات. ومع ذلك، ساعدت الابتكارات الأخيرة في حل بعض من هذه المضايقات عن طريق السماح بإرسال الإشارات عبر البريد الإلكتروني أو الهاتف (خدمة الرسائل القصيرة) أو غيرها من وسائل التكنولوجيا الفائقة. 2. الأنظمة الآلية - الأنظمة الآلية هي تلك التي تقوم بالتداول مع الوسيط الخاص بك تلقائيا - أي أنها لا تتطلب أي تدخل من جانبك. هذا النوع من نظام التداول ينطوي على مخاطر أكبر بكثير، وخاصة إذا كانت هناك أخطاء منطقية أنك لم يمسك عند الاختبار. ولذلك، فمن الضروري أن تقوم إما بتجارة الورق أو شبه الآلي نظام التداول الخاص بك للتأكد من أنه يؤدي كما هو متوقع في بيئة حية. (لمزيد من القراءة، انظر التجريبي قبل أن يغوص في.) لاحظ أن هذه الأنظمة التجارية سوف تتطلب منك أيضا لاستكمال أوراق إضافية للوسيط الخاص بك تفيد أنه لا يمكن أن تكون مسؤولة إذا نظام التداول الخاص بك يولد خسائر كبيرة. السلامة الخياران هنا (انظر الشكل 2) تمكنك من تحديد ما إذا كنت ترغب في السماح للبرنامج استدعاء المكتبات الارتباط الديناميكي الخارجية (دلز). تذكر أن دلز هي المكتبات التي تسمح لك بإعادة استخدام التعليمات البرمجية من أنظمة التداول الشعوب الأخرى. إذا كان نظام التداول الخاص بك يجعل استخدام هذه دلز الخارجية، ثم سوف تحتاج إلى تمكين هذه الخيارات. إذا لم يكن كذلك، فأنت أفضل من ترك هذه دون تحديد. المدخلات هنا حيث يمكنك تحديد المدخلات لنظام التداول إذا لم تحددها مباشرة في التعليمات البرمجية الخاصة بك: لاحظ أن هذه المنطقة تمكنك من إدخال المدخلات المخصصة دون تعديل التعليمات البرمجية على الإطلاق. وهذا مفيد إذا كنت تخطط لتغيير المدخلات الخاصة بك، ولكن تريد استخدام نفس الاستراتيجية الأساسية. لاحظ أنه في حالة تحسين متغيراتك، لن يكون هذا الخيار متاحا. الاستنتاج الآن يجب أن تكون قادرا على تجميع وتطبيق نظام التداول الخاص بك مرة أخرى، تأكد من تجارة الورق - أو على الأقل شبه الآلي - نظام التداول الخاص بك قبل السماح للنظام لوضع الصفقات تلقائيا. قد يؤدي الفشل في القيام بذلك إلى خسائر كبيرة في حالة وجود خطأ منطقي في التعليمات البرمجية. أنظمة التداول الترميز: الاستنتاج