تحليل أداء نظام التداول

تفسير تقرير أداء الاستراتيجية تسمح منصات تحليل السوق في السوق للمتداولين بمراجعة أداء الأنظمة التجارية بسرعة وتقييم كفاءتها وربحيتها المحتملة. وعادة ما يتم عرض مقاييس الأداء هذه في تقرير أداء الإستراتيجية، وهو عبارة عن تجميع للبيانات استنادا إلى جوانب رياضية مختلفة لأداء الأنظمة. وسواء نظرنا إلى نتائج افتراضية أو بيانات تداول فعلية، فهناك مئات من مقاييس الأداء التي يمكن استخدامها لتقييم نظام التداول. غالبا ما يطور التجار تفضيلا للمقاييس الأكثر فائدة لنمط تداولهم. في حين أن التجار قد ينجذب بشكل طبيعي نحو رقم واحد - إجمالي صافي الربح. على سبيل المثال - من المهم فهم ومراجعة العديد من مقاييس الأداء قبل اتخاذ أي قرارات تتعلق بالربحية المحتملة للنظام. إن معرفة ما يجب البحث عنه في تقرير أداء الإستراتيجية يمكن أن يساعد التجار على تحليل مواطن القوة والضعف في النظام بشكل موضوعي. (للحصول على معلومات أساسية، راجع البرنامج التعليمي لنظم التداول.) تقارير أداء الإستراتيجية تقرير أداء الإستراتيجية هو تقييم موضوعي لأداء الأنظمة. ويمكن تطبيق مجموعة من قواعد التداول على البيانات التاريخية لتحديد الكيفية التي كان يمكن أن يؤديها خلال الفترة المحددة. وهذا ما يسمى باكتستينغ وهو أداة قيمة للتجار الراغبين في اختبار نظام التداول قبل وضعها في السوق. تسمح معظم منصات تحليل السوق للمتداولين بإنشاء تقرير أداء الإستراتيجية أثناء الاختبار المسبق. يمكن للتجار أيضا إنشاء تقارير أداء الاستراتيجية لنتائج التداول الفعلية. يعرض الشكل 1 مثالا لملخص الأداء من تقرير أداء الإستراتيجية يتضمن مجموعة متنوعة من مقاييس الأداء. يتم سرد المقاييس على الجانب الأيسر من التقرير يتم العثور على الحسابات المقابلة على الجانب الأيمن، مفصولة في الأعمدة من قبل جميع الصفقات، الصفقات الطويلة والتداولات قصيرة. الشكل 1 - الصفحة الأولى لتقرير أداء الاستراتيجية هي ملخص الأداء. تظهر المقاييس الرئيسية المحددة في هذه المقالة تحت خط. بالإضافة إلى ملخص الأداء الوارد في الشكل 1، قد تتضمن تقارير أداء الاستراتيجية أيضا قوائم التجارة والعائدات الدورية والرسوم البيانية للأداء. وتقدم قائمة التجارة حسابا لكل صفقة تم اتخاذها، بما في ذلك معلومات مثل نوع التجارة (طويلة أو قصيرة)، والتاريخ والوقت، والسعر، وصافي الربح، والأرباح المتراكمة، وأرباح النسبة المئوية. وتتيح القائمة التجارية للمتداولين رؤية ما حدث بالضبط خلال كل صفقة تجارية. عرض العوائد الدورية لنظام يسمح التجار لرؤية الأداء مقسمة إلى شرائح يومية أو أسبوعية أو شهرية أو سنوية. هذا القسم مفيد في تحديد الأرباح أو الخسائر لفترة زمنية محددة. يمكن للمتداولين تقييم كيفية أداء النظام على أساس يومي أو أسبوعي أو شهري أو سنوي. من المهم أن نتذكر أنه في التداول، هو الأرباح التراكمية (أو الخسائر) التي تهم. النظر في يوم تداول واحد أو أسبوع تداول واحد ليست كبيرة كما النظر في البيانات الشهرية والسنوية. تعد الرسم البياني للأداء أحد أسرع الأساليب لتحليل تقرير أداء الإستراتيجية. وهذا يدل على البيانات التجارية في مجموعة متنوعة من الطرق من الرسم البياني الشريطي الذي يظهر صافي الربح الشهري، إلى منحنى الأسهم. وفي كلتا الحالتين، يوفر الرسم البياني للأداء تمثيلا مرئيا لجميع الصفقات خلال الفترة، مما يسمح للمتداولين بالتأكد بسرعة مما إذا كان النظام يحقق أداء ما يصل إلى المعايير أم لا. ويبين الشكل 2 الرسوم البيانية الأداء اثنين: واحد كرسم بياني شريطي من صافي الربح الشهري الآخر باعتباره منحنى الأسهم. (لمعرفة المزيد، تحقق من رسم طريقك إلى عوائد أفضل.) الشكل 2 - كل الرسوم البيانية الأداء يمثل نفس البيانات التجارية المعروضة في أشكال مختلفة. المقاييس الرئيسية قد يتضمن تقرير أداء الإستراتيجية قدرا هائلا من المعلومات المتعلقة بأداء أنظمة التداول. في حين أن جميع الإحصاءات مهمة، من المفيد لتضييق النطاق الأولي إلى خمسة مقاييس الأداء الرئيسية: إجمالي صافي الربح عامل الربح النسبة المئوية معدل الربحية صافي الربح التجارة الحد الأقصى للسحب هذه المقاييس الخمسة توفر نقطة انطلاق جيدة لاختبار نظام التداول المحتمل أو تقييم نظام التداول المباشر. إجمالي صافي الربح يمثل صافي الربح الإجمالي النتيجة النهائية لنظام التداول على مدى فترة زمنية محددة. يتم حساب هذا المقياس بطرح الخسارة الإجمالية لجميع الصفقات الخاسرة (بما في ذلك العمولات) من الربح الإجمالي لجميع الصفقات الفائزة. في الشكل 1، يتم احتساب إجمالي صافي الربح على النحو التالي: في حين أن العديد من التجار استخدام إجمالي صافي الربح كوسيلة أساسية لقياس أداء التداول، يمكن للمقياس وحده أن يكون خادعا. في حد ذاته، لا يمكن لهذا المقياس تحديد ما إذا كان نظام التداول يؤدي أداء فعالا، كما أنه لا يمكنه تطبيع نتائج نظام التداول استنادا إلى مقدار المخاطر التي يتم الحفاظ عليها. في حين أنه بالتأكيد مقياس قيم، يجب أن ينظر إلى إجمالي صافي الربح بالتنسيق مع مقاييس الأداء الأخرى. عامل الربح يعرف عامل الربح على أنه إجمالي الربح مقسوما على إجمالي الخسارة (بما في ذلك العمولات) لكامل فترة التداول. ويرتبط مقياس الأداء هذا بمبلغ الربح لكل وحدة من المخاطر، حيث تشير القيم التي تزيد عن واحد إلى نظام مربح. وكمثال على ذلك، يشير تقرير أداء الاستراتيجية المبين في الشكل 1 إلى أن نظام التداول المختبر له عامل ربح قدره 1.98. يتم احتساب ذلك بقسمة الربح اإلجمالي على الخسارة اإلجمالية: وهو عامل ربح معقول ويعني أن هذا النظام بالتحديد ينتج ربحا. ونحن نعلم جميعا أن كل التجارة لن يكون الفائز وأنه سيكون لدينا للحفاظ على الخسائر. يساعد مقياس عامل الربح التجار على تحليل الدرجة التي تكون فيها الانتصارات أكبر من الخسائر. وتظهر المعادلة أعلاه نفس الربح الإجمالي للمعادلة الأولى، ولكنها تستبدل قيمة افتراضية بالنسبة للخسارة الإجمالية. وفي هذه الحالة، تكون الخسارة الإجمالية أكبر من الربح الإجمالي، مما يؤدي إلى عامل ربح يقل عن الربح. وهذا سيكون نظاما خاسرا. النسبة المئوية للمربحة يعرف الربح المربح أيضا باحتمال الفوز. يتم حساب هذا المقياس بقسمة عدد الصفقات الفائزة على إجمالي عدد الصفقات لفترة محددة. في المثال الموضح في الشكل 1، يتم حساب النسبة المئوية للربح على النحو التالي: القيمة المثالية للمقياس المربح في المئة سوف تختلف تبعا لنمط التاجر. التجار الذين عادة ما يذهبون لتحركات أكبر، مع أرباح أكبر، تتطلب فقط قيمة منخفضة في المئة مربحة للحفاظ على نظام الفوز. ويرجع ذلك إلى أن الصفقات التي تحقق الفوز (التي تكون مربحة) عادة ما تكون كبيرة جدا. ومن الأمثلة الجيدة على ذلك الاتجاه الذي يتبع التجار. قد يكون عدد قليل من الصفقات 40 مربحة ولا تزال تنتج نظام مربح جدا لأن الصفقات التي تحقق الفوز تتبع الاتجاه وعادة ما تحقق مكاسب كبيرة. وعادة ما تغلق الصفقات التي لا تفوز لخسارة صغيرة. تجار التداول اليومي، وخاصة المتسوقين. الذين يبحثون عن كسب مبلغ صغير على أي صفقة واحدة في حين أن المخاطرة بمقدار مماثل سوف تتطلب أعلى نسبة المربحة المربحة لإنشاء نظام الفوز. ويرجع ذلك إلى حقيقة أن الصفقات الفائزة تميل إلى أن تكون قريبة في القيمة إلى الصفقات الخاسرة من أجل المضي قدما هناك يحتاج إلى أن تكون أعلى بكثير في المئة مربحة. وبعبارة أخرى، تحتاج المزيد من الصفقات لتكون الفائزين، لأن كل فوز صغير نسبيا. (لمزيد من المعلومات، انظر سكالبينغ: الأرباح السريعة الصغيرة يمكن أن تضيف.) متوسط ​​صافي الربح التجاري متوسط ​​صافي الربح التجاري هو توقع النظام: فهو يمثل متوسط ​​مبلغ المال الذي تم الفوز به أو فقده في التجارة. يتم احتساب متوسط ​​صافي الربح التجاري بقسمة صافي الربح الإجمالي على إجمالي عدد الصفقات. في مثالنا من الشكل 1، يتم احتساب متوسط ​​صافي الربح التجاري على النحو التالي: وبعبارة أخرى، مع مرور الوقت يمكن أن نتوقع أن كل التجارة التي ينتجها هذا النظام سوف متوسط ​​452.79. هذا يأخذ بعين الاعتبار كلا من الصفقات الفائزة والخاسرة لأنه يقوم على إجمالي صافي الربح. هذا الرقم يمكن أن يكون منحرف من قبل أنوتلر، تجارة واحدة أن يخلق الربح (أو الخسارة) عدة مرات أكبر من التجارة النموذجية. يمكن أن يخلق منطوق نتائج غير واقعية عن طريق الإفراط في تضخيم متوسط ​​صافي أرباح التجارة. يمكن للمرء الخارجي أن يجعل النظام يبدو أكثر بكثير (أو أقل) مربحا مما هو عليه إحصائيا. يمكن إزالة أوتلير للسماح لتقييم أكثر دقة. إذا كان نجاح نظام التداول في باكتستينغ يعتمد على خارج، يحتاج النظام إلى مزيد من الصقل. السحب الأقصى يشير مقياس السحب الأقصى إلى أسوأ سيناريو لفترة التداول. وهو يقيس أكبر مسافة، أو خسارة، من ذروة الأسهم السابقة. يمكن أن يساعد هذا المقياس على قياس مقدار المخاطر التي يتكبدها النظام وتحديد ما إذا كان النظام عمليا بناء على حجم الحساب. إذا كان أكبر مبلغ من المال أن المتداول هو على استعداد للمخاطر هو أقل من الحد الأقصى للسحب، ونظام التداول ليست مناسبة للتاجر. وينبغي وضع نظام مختلف، مع تخفيض أصغر حجما أصغر. يعد هذا المقياس مهما لأنه فحص حقيقي للمتداولين. فقط عن أي تاجر يمكن أن تجعل مليون دولار - إذا كان يمكن أن خطر عشرة ملايين. يجب أن يكون مقياس السحب الأقصى متماشيا مع حجم مخاطر المتداول وحجم حساب التداول. (لمزيد من المعلومات، راجع حماية نفسك من خسارة السوق). يمكن أن تقدم تقارير أداء إستراتيجية الخط السفلي، سواء تم تطبيقها على نتائج التداول التاريخية أو الحية أداة قوية لمساعدة التجار في تقييم أنظمة التداول الخاصة بهم. في حين أنه من السهل أن تولي اهتماما لمجرد خلاصة القول. أو إجمالي صافي الربح - نحن جميعا نريد أن نعرف كم من المال يجعل النظام - مقاييس الأداء إضافية يمكن أن توفر رؤية أكثر شمولا لأداء النظم. (لمعرفة المزيد، تحقق من إنشاء استراتيجيات التداول الخاصة بك.) إذا كنت لا تزال تبحث عن حافة في الأسواق، وأنظمة التداول الميكانيكية هي أفضل وسيلة للحصول عليه. أعرف أكثر. برامج التداول مع إحصاءات الأداء التفصيلية محلل نظام السوق (مسا) هو تطبيق البرمجيات التجارية التي تحسب إحصاءات الأداء التفصيلية لاستراتيجيات التداول. تم تصميم إحصاءات الأداء في مسا لتفاصيل كل الفروق الدقيقة في أداء الاستراتيجيات الخاصة بك. يمكن استخدام مسا لتقييم أنظمة التداول والأساليب، وتحسين أحجام التجارة، وإجراء عمليات حساب حجم الموقف على أساس التجارة حسب التجارة، وإجراء محاكاة مونتي كارلو وأنواع أخرى من التحليلات. وتستند ملخصات الأداء المتاحة في معظم حزم البرامج التجارية، مثل ترادستاتيون، عموما إلى الافتراض بأن عددا ثابتا من الصفقات المشتركة يجري تداولها على سبيل المثال. عقد واحد لكل تجارة. أما إحصاءات الأداء، مثل متوسط ​​التجارة، وأكبر خسارة، وسحب، فهي مقتبسة بالدولار. ومع ذلك، عندما يتم إدراج حجم التحجيم في محاكاة التداول، فإن عدد العقود أو الأسهم يميل إلى الزيادة مع مرور الوقت مع تراكم الأرباح التجارية. كما يزداد عدد شاريكونتراكتس، لذلك يفعل الانسحاب. ويصل السحب من 10 إلى 000 3 حساب على 000 30 حساب، ولكن إذا زاد الحساب إلى 000 200، فإن سحب 10 حسابات هو 000 20. وبالنظر إلى قيمة الدولار للانسحاب دون النسبة المقابلة، هو أن 20،000 السحب 67 السحب على حقوق الملكية ابتداء من 30،000 أو 10 السحب على نفس الحساب بعد أن نمت إلى 200،000 النقطة هي أن الإحصائية الأكثر أهمية هو النسبة المئوية للانسحاب ، وليس قيمة الدولار المطلق. وينطبق نفس الشيء على متوسط ​​حجم التجارة وعدد من الإحصاءات الأخرى. الحل هو تتبع نتائج التداول بالنسبة إلى حقوق الملكية. وبهذه الطريقة، وبصرف النظر عما إذا كان تحديد حجم الموقف يستند إلى عقد واحد أو طريقة نسبة ثابتة، فإن إحصاءات الأداء تكون ذات مغزى وسيتم تمثيل حجم الحساب وموقع التحجيم بشكل صحيح. تم تصميم مسا لحساب بشكل صحيح لتحديد حجم الموقف وتداول الأسهم لتوفير محاكاة التداول أكثر دقة من البرامج على أساس عدد ثابت من الأسهم أو العقود. يوفر محلل نظام السوق قائمة مفصلة من إحصاءات الأداء على أساس حقوق الملكية والحساب بنسبة مئوية. يتم حساب الإحصاءات للتسلسل الحالي من الصفقات، كما هو موضح في نافذة المخطط الرئيسي. إذا تم إجراء أي تغيير على التسلسل الحالي، مثل تغيير طريقة تحديد حجم الموضع أو إضافة قاعدة تبعية، يتم تحديث إحصائيات الأداء تلقائيا. يمكن عرض إحصائيات الأداء في أي وقت عن طريق تحديد نتائج الأداء من القائمة عرض. ويرد أدناه مثال على ذلك. تعرض نافذة نتائج الأداء في محلل نظام السوق نتائج الأداء للتسلسل الحالي من الصفقات. تتضمن نتائج األداء اإلحصائيات التالية: إجمالي الربح الخسارة اإلجمالية صافي الربح الربح عامل الربح متشائم نسبة العائد فترة التداول أعلى حقوق ملكية مغلقة مقفلة أدنى حقوق ملكية مقفلة اإلضافات إلى حقوق الملكية السحب من حقوق الملكية الحساب الختامي حقوق الملكية العائد على حقوق المساهمين المبتدئين عدد الصفقات عدد الصفقات الرابحة) عدد الصفقات المفقودة النسبة المربحة الحد الأقصى لعدد الأسهم عدد العقود الحد الأدنى لعدد الأسهمالتعاقد متوسط ​​عدد الأسهمالاشتراكات أكبر تجارة رابحة أكبر تجارة رابحة () متوسط ​​تجارة الفوز الرابح متوسط ​​التجارة () متوسط ​​مضاعفات R، انتصارات متوسط ​​طول انتصارات الحد الأقصى لعدد مرات الفوز المتتالية أكبر خسارة (متوسط) خاسر تجارة متوسط ​​خسار التجارة () متوسط ​​مضاعفات R، الخسائر متوسط ​​طول الخسائر الحد الأقصى لعدد الخسائر المتتالية متوسط ​​التجارة (التوقعات) متوسط ​​التجارة () الانحراف المعياري التجارة الانحراف المعياري (وينلوس راتيو وينلوس راتيو) ) ريتورندراودون نسبة تعديل نسبة شارب ش (معدل الهامش متوسط ​​المخاطر) متوسط ​​(هامش متوسط ​​المخاطر) متوسط ​​(متوسط ​​هامش الربح) متوسط ​​(متوسط ​​الهامش متوسط ​​الهامش المتوسط ​​الهامش) الهامش األعلى (قيمة الهامش تاريخ الحد األقصى الهامش المتوسط ​​الرافعة المالية مخاطر الخراب متوسط ​​األرباح السنوية أفي السنوي العائد المركب المتوسط ​​الشهري) بروفيتلوس أفي شهري معدل الإقراض المركب أسبوعي بروفيتلوس أفي أسبوعي إجماع متوسط ​​معدل الربح اليومي أفي اليومي عدد العائدات المتراكمة متوسط ​​السحب المسحوب متوسط ​​السحب () متوسط ​​طول عمليات السحب متوسط ​​الصفقات في عمليات السحب أسوأ حالة تاريخ السحب في الحوض رقم الصفقة عند طول الحوض من تراجع الصفقات في السحب أسوأ حالة تراجع () التاريخ في الحوض رقم التجارة في الحوض الصغير طول السحب الصفقات في السحب أطول تراجع تراجع السحب نهاية السحب نسبة الأسهم أطول سحب إذا رغبت في ذلك، يمكن تصدير إحصاءات الأداء إلى نص ملف عبر القائمة ملف. سيؤدي تحديد المساعدة إلى عرض نافذة مساعدة تتضمن وصفا لكل إحصائية. وتحسب بعض هذه الإحصاءات أيضا خلال تحليل مونت كارلو. انظر تحليل مونت كارلو. لمعرفة كيفية تحسين معلمات النظام ومعلمات التحجيم في الموقع في وقت واحد باستخدام محلل نظام السوق و ترادستاتيون، انقر على الزر التالي في أسفل الصفحة أو انتقل إلى المتجر الإلكتروني أدناه لشراء نسختك الخاصة من مسا. تحميل نسخة تجريبية تعمل بكامل طاقتها من محلل نظام السوق. تقييم مسا لمدة تصل إلى 30 يوما. انقر هنا لتحميل الآن دون التزام. للاطلاع على مقالة عامة حول إحصاءات الأداء للتداول، انقر هنا. للحصول على قائمة كاملة بمقالات التداول المتاحة، حدد الرابط مكتبة المادة في اليسار. إذا كنت ترغب في أن تكون على علم بالتطورات الجديدة، والأخبار، والعروض الخاصة من أدابتريد البرمجيات، يرجى الانضمام إلى قائمة البريد الإلكتروني لدينا. شكرا لك. قياس أداء نظام التداول توفر أنظمة التداول وسيلة لتداول أسواق الفوركس خالية من العاطفة والهاء، ويمكن استخدامها بسهولة في هذه الأيام من خلال مختلف منصات اختبار الظهر مثل تلك المتاحة من ميتاترادر ​​وغيرها من البائعين. لدى ميتاترادر ​​أيضا مجموعة كبيرة من المستخدمين الذين يمكنك طلب المساعدة، وهناك الكثير من الأنظمة الأخرى (تسمى مستشارين الخبراء) التي يمكن تحميلها واختبارها مجانا. وبمجرد أن يكون لديك نظام، ومع ذلك، فمن المهم أن تكون قادرة على تحليل بشكل صحيح حتى تتمكن من تقييم قدرتها على تحقيق مكاسب في المستقبل. يمكن حساب معظم هذه المقاييس تلقائيا من خلال منصة التداول. نظرة على منحنى الأسهم أسرع وأسهل طريقة لقياس نظام التداول هو مقلة العين منحنى رأس المال. إذا كان خط حقوق الملكية غير منتظم ويبدو وكأنه وجه الجبل الصخري ثم هذا هو على الارجح نظام غير منتظم. قد يستخدم النظام أي عدد من المؤشرات ولكن في الحقيقة، قد تكون النتائج عشوائية أو أقل. ومع ذلك، إذا كان خط الأسهم بالقرب من مستقيم تماما ويرتفع تقريبا في خط مستقيم، ثم هذا النظام هو على الارجح جيدة جدا ليكون صحيحا. نلقي نظرة فاحصة للتأكد من أنه ليس منحنى تناسب أو مراجع البيانات المستقبلية. وتأكد من أنها لا تستخدم استراتيجية التحجيم موقف غير المستدام مثل مارتينغال. وينبغي أن يكون أفضل منحنى رأس المال خطا منحدرا صعوديا إلى حد ما يعمل على ظروف السوق المختلفة. كار تقف على العائد السنوي المركب ويتم تسليمها كنسبة مئوية. فإنه يظهر كم يعود المحفظة في السنة. وهناك سيارة عالية مؤكدة تبدو لطيفة ولكن ليس دائما أفضل مقياس لقياس أداء النظام لأنه لا يأخذ بعين الاعتبار المخاطر على الإطلاق. وبالتالي فإن كارمد هي مقياس أفضل لقياس أداء النظام حيث أنه يحلل النسبة المئوية للنمو السنوي مقسوما على السحب الأقصى. (يشير السحب الأقصى إلى أكبر ذروة إلى ذروة الانخفاض في حقوق الملكية). في الأساس، وكلما ارتفعت درجة كارمد، وأكثر سلاسة منحنى الأسهم وأفضل النظام. عامل الربح يمكن أن يكون مقياسا جيدا، لأنه يقسم أرباح الفائزين من فقدان الخاسرين. لها طريقة سريعة للنظر في فرص النظام الخاص بك تكون مربحة. وميكن قياس نسبة املخاطر واملكافأة بقسمة منحدر خط حقوق امللكية عن طريق اخلطأ املعياري يف خط حقوق امللكية. لها متري مهم لتكون قادرة على حساب التحجيم الموقف الأمثل لنظام. شارب هو مقياس شعبية التي تم تطويرها من قبل ويليام شارب في عام 1966. وهو يصف كم من العائدات التي تتلقاها من التقلبات المضافة لعقد التجارة. في الأساس، وارتفاع نسبة شارب أفضل النظام. ومع ذلك، فإن نسبة شارب قد تعرضت لانتقادات لعدم الاعتراف بأن التقلبات الصعودية هي أكثر من المرغوب فيه من التقلبات الهبوطية. K-راتيو هو مقياس شعبي آخر ويدرس اتساق العائد الأصول مع مرور الوقت. وعادة ما تقوم بعمل جيد لقياس المخاطر مقابل العودة وتشمل تشغيل الانحدار الخطي على منحنى سجل فامي.